Um eine schnellere Reaktion auf die Kursverläufe zu erreichen, werden gewichtete Durchschnitte verwendet. Dabei erhalten die aktuellen Kurse eine höhere Bewertung als die älteren Werte, um Fehlsignale bei waagerechtem Verlauf zu minimieren, da beim einfachen Durchschnitt, siehe hierfür arithmetischer Durchschnitt, der Wegfall des letzten Wertes das Ergebnis verfälschen kann. Englisch: Weighted moving average – WMA

Variablen
n = Anzahl der Perioden
t = Aktuelle Periode, es werden n Perioden inklusive der aktuellen Periode für die Berechnung verwendet
C = Preis (z.B. Close)

Linear gewichteter Durchschnitt

• Formel:

\( GD_{t}^{lin.-gew.,n} = \frac{\sum_{i=0}^{i<n}\ ((n-i) \cdot C_{t-i})}{\sum_{i=0} ^{i<n} (n-i)} \)

oder

\( GD_{t}^{lin.-gew.,n} = { n \cdot C_{t} + (n-1) \cdot C_{t-1} + \cdots + 2 \cdot C_{(t-n+2)} + 1 \cdot C_{(t-n+1)} \over n + (n-1) + \cdots + 2 + 1} \)

Quadratisch gewichteter Durschnitt

• Formel:

\( GD_{t}^{quad.-gew.,n}= \frac{\sum_{i=0}^{i<n}\ ((n-i)^2 \cdot C_{t-i}\ )}{\sum_{i=0}^{i<n}(n-i)^2} \)