Stochastik ist alles, aber auch nur das alles, was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat. Mathematische Stochastik beschäftigt sich mit der Beschreibung und Untersuchung von Zufallsexperimenten wie zum Beispiel Würfeln oder Münzwurf sowie vom Zufall beeinflusste zeitliche Entwicklungen.
Der von C. Lane entwickelte Stochastik-Indikator basiert auf der Beobachtung, daß in Aufwärtsbewegungen der Schlußkurs nahe dem Tageshochkurs liegt, während in Abwärtsbewegungen der Schlußkurs nahe dem Tagestiefstkurs liegt. Der Stochastik-Indikator als klassischer Oszillator wird hauptsächlich in Seitwärtsbewegungen eingesetzt, um Umkehrpunkte herauszufinden.
In Zeiten mit stabilen Trends liefert der Stochastik-Indikator keine besonders überzeugenden Ergebnisse.
Berechnung
Der Stochastik-Indikator setzt sich aus zwei exponentiellen Durchschnittslinien ( %K und %D )zusammen und wird in 2 Varianten berechnet.
Fast Stochastik (Indikator):
- \( \%K = \frac { ( C – L_n )} { ( H_n – L_n )} \cdot 100 \)
Hierbei wird für n meist 5 Tage / Wochen eingesetzt. Ln ist das tiefste Tief der letzten n-Tage, Hn ist entsprechend das höchste Hoch.
Die %D Linie wird wie folgt errechnet:
- \( \%D_{fast} = \frac { (( \%D_{t-1} \cdot 2)+ \%K_t )} { 3 } \)
Slow Stochastik (Indikator):
Der Slow Stochastik glättet den Fast Stochastik etwas und bringt so etwas mehr Ruhe in den Oszillator. Für den %K des Slow Stochastik übernimmt man den %D der schnelleren Version:
- \( \%K_{slow} = \%D_{fast} \)
- Die Linie %Dslow errechnet sich wiederum aus:
- \( \%D_{slow} = \frac { (( \%D_{t-1} \cdot 2)+ \%K_{slow} )} { 3 } \)
Der Slow Stochastik ist ruhiger im Verlauf und dürfte für die meisten Anwendungen ausreichend schnell genug in der Signalgebung sein.